Slow Train Coming

Questa conversione avvenne in un periodo molto critico per Dylan, colpito profondamente dal divorzio e dalle estenuanti critiche alla sua produzione più recente. Dylan racconta così l'avvenimento:

[ero in questo concerto a Montreal] e verso la fine qualcuno dalla folla lanciò una croce d'argento sul palco. Solitamente non raccolgo nulla dal palco [...] ma guardando quella croce dissi: "Questa devo raccoglierla". E mi portai la croce nella prossima città che era in Arizona... E mi sentivo ancora peggio che a San Diego. Dissi: "Ho bisogno di qualcosa stasera" ma non sapevo di cosa. [...] "Ho bisogno di qualcosa che non ho mai avuto prima". E mi guardai in tasca e vidi quella croce

Dylan racconta anche di un'apparizione del Cristo avvenuta nella stanza di un hotel di Tucson, Arizona:

Gesù mi apparve come Re dei Re e Signore dei Signori. C'era una presenza nella stanza che non poteva essere altri che Gesù... Gesù mi ha toccato con la sua mano. Era una cosa fisica. E l'avvertii. L'avvertii su di me. E il mio corpo tremava. La Gloria del Signore mi abbatté e mi risollevò.

Dylan cominciò così a modificare il testo di alcune sue canzoni, introducendo riferimenti biblici. Intervistato sui testi dell'album disse:

Le canzoni che scrissi per Slow Train mi spaventavano... Non avevo pianificato di scriverle... Non mi divertii a scriverle. Non volevo nemmeno scriverle.

Tra i musicisti che parteciparono alla registrazione di Slow Train Coming è da menzionare Mark Knopfler, chitarra solista del gruppo Dire Straits. Dylan lo contattò dopo un concerto tenutosi a Los Angeles.